La sconfitta di domenica sera arrivata al 94' contro il Napoli, non è stata subito digerita dalla Lazio. Infatti, Fabian Ruiz non ha voluto lasciare il pareggio ai biancocelesti sganciando un tiro da fuori area in  pieno recupero. Uno dei pochi a parlare su Instagram dopo aver digerito la brutta partita, è Sergej Milinković-Savić che tra l'altro, proprio domenica ha compiuto 27 anni. Un compleanno segnato da una sconfitta della squadra capitolina ma che non ha demotivato “il Segente”. Così ha voluto spiegare le sue “emozioni” del post partita sui social. 

Queste le sue dichiarazioni:

Ieri ero incazzato, oggi carico, domani di nuovo pronto per dare tutto insieme ai miei compagni.

Conclude ringraziando per gli auguri ricevuti:

E grazie ancora per auguri e messaggi

MILINKOVIC E LA LAZIO

Il 6 agosto 2015 viene ufficializzato il suo acquisto da parte della Lazio, la quale ha sborsato per il centrocampista serbo una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Due giorni più tardi, seppur non scendendo in campo, perde la Supercoppa italiana 2015, per 2-0, contro i Campioni d'Italia della Juventus. L'esordio arriva il 18 agosto successivo in occasione del preliminare di Champions League vinto, per 1-0, contro i tedeschi del Bayer Leverkusen; subentra, al minuto 53, al compagno di squadra Ogenyi Onazi; tale partita risulta essere anche la prima partita disputata, dal giovane centrocampista serbo, in una competizione internazionale. Il 22 agosto 2015 gioca la sua prima partita in Serie A, in occasione della prima di campionato vinta, per 2-1, contro il Bologna. Il 17 settembre 2015 arriva il primo gol in maglia biancoceleste, in occasione della trasferta pareggiata per 1-1 contro gli ucraini del Dnipro in Europa League. A partire dalla quinta giornata diventa titolare del club, e il 9 gennaio 2016 arriva anche la prima marcatura in Serie A in occasione della trasferta vinta, per 1-3, contro la Fiorentina. Conclude la sua prima stagione in maglia biancoceleste totalizzando 35 presenze e 3 reti tra campionato e coppe senza incidere particolarmente.

Il 1º marzo 2017, nella sua seconda stagione con la maglia biancoceleste, mette a segno la sua prima rete in un derby di Roma in occasione della semifinale di Coppa Italia vinta 2-0. Il 17 maggio 2017 perde la finale di Coppa Italia poiché la sua squadra viene superata, per 2-0, dalla Juventus. Conclude la stagione con 39 presenze e 7 reti messe a segno.

Il 13 agosto 2017 vince il suo primo titolo con la maglia della Lazio poiché i biancocelesti si impongono, per 2-3, sulla Juventus aggiudicandosi così la Supercoppa italiana 2017. Il 19 ottobre successivo, in occasione della vittoria esterna, per 1-3, in Europa League contro i francesi del Nizza, mette a segno la sua prima doppietta da professionista. Il 17 dicembre firma una doppietta, per la prima volta, anche in Serie A in occasione del pareggio, per 3-3, contro l'Atalanta. Il 21 gennaio 2018 disputa la sua centesima partita con la maglia della Lazio in occasione della vittoria casalinga, per 5-1, contro il Chievo nella quale mette a segno anche una doppietta. Chiude la stagione con 48 presenze e 14 reti messe a segno oltre alla vittoria della Supercoppa italiana.

Il 15 maggio 2019 firma il gol del vantaggio nella finale di Coppa Italia contro l'Atalanta, vinta 0-2 dalla Lazio, conquistando il suo secondo trofeo con il club. Termina la stagione con 41 presenze e 7 marcature, venendo insignito del Premio Lega Serie A come miglior centrocampista della stagione, nonostante un rendimento altalenante.

Durante la stagione 2019-2020, il 22 dicembre 2019 scende in campo da titolare nella vittoriosa sfida di Supercoppa italiana a Riad contro la Juventus (3-1),  che gli permette di vincere il suo terzo trofeo in biancoceleste.